Adf test in stata forex

Valor z Valor crtico 5 Acepto Ho: a série tem razas unitárias Semeiras de feno unidades sem estacionaria A probabilidade de valor de z (t) é sem valor série sem estacionaria Valor z Valor crtico 5 Rechazo Ho: a série tem razas unitárias Sem feno (Z) z zt z em que z é o valor crítico do teste, então aceitamos H0, ou seja, a série possui uma unidade raiz. Se houver raízes da unidade, a série não é estacionária. Consequentemente, se o valor p de z (t) não for significativo, a série não é estacionária. Se z leq z, rejeitamos a hipótese nula H0 de que a série possui uma raiz unitária. Se não houver raízes da unidade, concluimos que a série está parada. O valor de p de z (t) sendo significativo levaria a concluir que a série é estacionária. É necessário realizar testes de raiz unitária em uma determinada série de tempo. A saída obtida em Stata me confunde um pouco. No meu melhor conhecimento, estou obtendo dois resultados conflitantes, a Stata indicando que as séries temporais se encaixam em um processo de raiz unitária, ao mesmo tempo que aparentemente dizem que o coeficiente é significativamente diferente de zero, o que contradiz a idéia de que as séries temporais seguem de fato uma raiz unitária processo. Esta é a saída obtida em Stata: Claramente, a estatística de teste está indicando que a hipótese nula é aceita e, portanto, a série de tempo se encaixa no processo de uma raiz unitária. No entanto, o p-valor obtido para L1 é 0.000 indicando que é significativamente diferente de zero (0.1314633 não pode ser tratado como sendo 0). Eu li em algum lugar que isso pode estar relacionado com o teste Augmented Dickey Fuller, no entanto, não consigo encontrar esse link novamente. Eu também executei o teste de Dickey Fuller aumentado usando atrasos, além do teste Philips-Perron e obtive resultados semelhantes. Alguém teria alguma idéia de por que o ADF está dando tais resultados e qual poderia ser a causa dessa anomalia perguntada em 14 de abril 14 às 17:21. Seu teste indica que a série segue uma raiz da unidade. Observe que o teste DF é um lado, então você não deve pensar em valores absolutos. Sua estatística de teste é 8.943 que é claramente superior a -1.950 para que você não possa rejeitar o nulo de uma unidade de raiz da série. Dito isto, acho que você terá muito baixo poder porque você tem apenas 48 observações. Quando você tem poucas observações, parecerá que a série não significa reverter quando de fato, com mais observações, será uma reversão significante. Em segundo lugar, eu tentaria aumentar a regressão do ADF com uma tendência e mais atrasos. A autocorrelação no termo de erro invalidará o teste DF. Portanto, use o teste ADF com mais atrasos para explicar a autocorrelação. 1) Olhe para o ACF para determinar aproximadamente quantos atrasos você precisa incluir. 2) Remova atrasos insignificantes 3) Quando todos os atrasos incluídos são significantes para o valor t da variável de interesse. Se for inferior a -1.950, então você não possui uma raiz de unidade, se for superior, então você possui uma raiz de unidade (o que de fato você tem). Como mencionado, seu problema é com as baixas observações e a falta de atrasos e provavelmente também uma tendência de tempo na regressão. Respondeu Jul 11 ​​14 às 13:08 Seu link retorna a essa pergunta em vez de aos documentos do Stata - algo provavelmente deu errado quando você tentou colar o link. Talvez você quisesse direcionar os leitores para statamanuals13tsdfuller. pdf. Observe que este é um teste unilateral: talvez você possa querer mudar sua avaliação da saída à luz desse ndash whuber 9830 14 de abril 14 às 17:52